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收益寶(163104)2007年第二季度季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

1.一、重要提示

申萬巴黎收益寶貨幣市場基金2007年第二季度季度報告

一、重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金托管人-中國工商銀行股份有限公司根據本基金基金合同規定,于2007年7月13日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

本基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

二、基金產品概況

基金簡稱:收益寶

基金運作方式:契約型、開放式

基金合同生效日:2006年7月7日

交易代碼:

深交所行情代碼:

期末基金份額總額:473,012,013.38份

基金投資目標:在力保基金資產安全和高流動性的基礎上,追求穩定的高于業績基準的回報。

基金投資策略:本基金基于市場價值分析,平衡投資組合的流動性和收益性,以價值研究為導向,利用基本分析和數量化分析方法,通過對短期金融工具的積極投資,在控制風險和保證流動性的基礎上,追求穩定的當期收益。

業績比較基準:同期銀行半年期定期存款利率(稅后)。

風險收益特征:低風險、高流動性和持續穩定收益。

基金管理人:申萬巴黎基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

三、主要財務指標和基金凈值表現

(一)主要財務指標

2007年2季度

基金本期凈收益3,244,233.04

期末基金資產凈值473,012,013.38

(二)基金凈值表現

1.基金凈值增長率與同期業績比較基準收益率的比較:

2007年2季度

基金凈值收益率①0.5295%

基金凈值收益率標準差②0.0017%

業績比較基準收益率③0.5016%

業績比較基準收益率標準差④0.0002%

①-③0.0279%

②-④0.0015%

注:本基金收益分配方式是"按日分配收益,按月結轉份額"。

2.基金合同生效以來基金累計凈值收益率與同期業績比較基準的變動比較。

申萬巴黎收益寶貨幣市場基金累計凈值收益率與業績比較基準收益率的歷史走勢

注:本基金業績比較基準采用的半年期定期存款利率自2007年5月19日起由2.43%(稅前)調整為2.61%(稅前),上述業績比較基準收益率及其標準差的計算已相應調整。

四、管理人報告

(一)基金經理簡要介紹

李源海先生,自1999年起從事金融工作,在中國銀行深圳市分行從事外匯業務、并任產品開發小組組長、分行風險管理委員會秘書;2001年4月起從事證券行業,歷任湘財證券有限責任公司投資銀行部項目經理、證券投資部投資經理;2002年4月起擔任萬家(原天同)基金管理有限公司研究發展部高級經理、基金管理部基金經理;2005年9月加盟本公司,2006年2月起擔任盛利強化配置基金的基金經理。擁有6年以上金融從業經驗,4年以上證券投資管理經驗和3年以上基金從業經歷。

(二)基金運作的遵規守信情況說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》及其配套的有關法規規定,嚴格遵守基金合同規定,本著誠實信用、勤勉盡責等原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上為持有人謀求最大利益。

本基金投資運作符合法律法規和基金合同的規定,信息披露及時、準確、完整;本基金資產與本基金管理人管理的其他基金資產、公司資產之間嚴格分開;沒有發生內幕交易、操縱市場和不當關聯交易及其他違規行為。在基金資產的管理運作中,無任何損害基金份額持有人利益的行為,并通過穩健經營、規范運作、規避風險,保護了基金份額持有人的合法權益。

(三)投資報告與業績表現

2007年二季度,央行繼續頻繁采用各種貨幣政策工具來進行宏觀經濟調控,其力度超過了第一季度。央行在第二季度,分別在4月份、5月份和6月份3次上調了存款準備金率,每次上調0.5%;在5月中旬,存貸款加息一次,但是這次加息不同于以往,中長期存款的加息幅度大于短期,中長期貸款的加息幅度小于短期。央行在二季度繼續通過公開市場操作投放了1100億的資金,其中投放主要集中在6月份,投放了1918億。今年上半年商業銀行共發放貸款超過2萬億,固定資產投資同比增速逐月走高,CPI在二季度超過了3%。

盡管央行在2季度推出了各種緊縮政策,貨幣市場收益率的漲幅相對于一季度卻不明顯。短期品種的收益率上升較少,中長期品種的收益率則上升明顯,主要是因為市場存在較強的加息預期、中長期債券供應量增加和特別國債的發行計劃。回購利率在二季度的波動較一季度加大,總體回購利率水平較一季度也出現明顯上升,這表明央行緊縮流動性的政策開市顯現效果。

收益寶基金在操作上,一直維持低的剩余組合期限,規避利率風險,把流動性管理放在基金管理的第一位。收益寶基金同時也把握大盤新股發行所帶來的回購利率高企的機會,成功地進行跨市場套利。

在下半年,我們認為國內宏觀經濟依舊將會保持強勁增長勢頭,債券市場存在兩個較大不利因素,一是特別國債的發行,總體上來看,特別國債的發行將收緊流動性,對于中長期債券將會造成較大的沖擊;另外一個是我們預測央行在下半年將會再一次加息,這將會推動收益率曲線整體上移。我們將繼續采取謹慎的投資策略,積極把握市場機會,規避利率和流動性風險,爭取為持有人提供良好的流動性和安全性管理的基礎上,創造合理的收益。

五、投資組合報告

(一)期末基金資產組合

序號資產組合金額(元)占總資產比例

1債券投資456,563,773.8295.94%

2買入返售證券

其中:買斷式回購的買入返售證券0.000.00%

0.000.00%

3銀行存款和清算備付金合計1,800,763.710.38%

4其他資產17,544,711.193.69%

合計475,909,248.72100.00%

(二)本期債券回購融資情況

序號項目金額(元)占凈值比例

1本期債券回購融資余額2,191,800,000.004.05%

其中:買斷式回購融入的資金0.000.00%

2期末債券回購融資余額0.000.00%

其中:買斷式回購融入的資金0.000.00%

本報告期內未發生債券正回購資金余額超過基金資產凈值20%的情況。

(三)基金投資組合平均剩余期限

1、投資組合平均剩余期限基本情況

項目天數

期末投資組合平均剩余期限53

本期投資組合平均剩余期限最高值127

本期投資組合平均剩余期限最低值40

本期投資組合平均剩余期限超過180天的情況:無。

2、期末投資組合平均剩余期限分布比例

序號平均剩余期限各期限資產占基金資產凈值的比例各期限負債占基金資產凈值的比例

130天以內26.16%-

230天(含)-60天40.03%-

360天(含)-90天22.10%-

490天(含)-180天2.10%-

5180天(含)-397天(含)6.51%-

其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債券6.51%-

合計96.90%-

(四)期末債券投資組合

1、按債券品種分類的債券投資組合

序號債券品種成本(元)占基金資產凈值比例

1國家債券--

2金融債券80,796,001.2117.08%

其中:政策性金融債49,999,433.0010.57%

3央行票據375,767,772.6179.44%

4企業債券--

5其他--

合計456,563,773.8296.52%

剩余存續期超過397天

的浮動利率債券30,796,568.216.51%

2、基金投資前十名債券明細

序號債券名稱債券數量(張)成本(元)占基金資產凈值比例

自有投資買斷式回購

106央票64950,000-94,587,178.4320.00%

206央票60700,000-69,768,680.4914.75%

306央票48600,000-59,953,387.5012.67%

406央票58600,000-59,833,926.1012.65%

506央票62600,000-59,765,724.3712.64%

606農發08500,000-49,999,433.0010.57%

704建行03浮300,000-30,796,568.216.51%

807央票33120,000-11,995,000.002.54%

907央票61100,000-9,943,425.922.10%

1006央票74100,000-9,920,449.802.10%

(五)"影子定價"與"攤余成本法"確定的基金資產凈值的偏離

項目偏離情況

本期偏離度的絕對值在0.25%(含)-0.50%間的次數0

本期偏離度的最高值-0.0889%

本期偏離度的最低值-0.1390%

本期每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值0.1111%

(六)投資組合報告附注

1.基金計價方法說明

本基金采用攤余成本法計價,即計價對象以買入成本列示,按票面利率或商定利率每日計提利息,并考慮其買入時的溢價與折價在其剩余期限內攤銷。本基金通過每日分配收益使基金份額凈值保持在1.00元。

2.本報告期內,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券,該類債券的攤余成本超過當日基金資產凈值20%的情況:無。

3.本報告期內需說明的證券投資決策程序

本報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的,在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

4.其他資產的構成:

序號其他資產金額(元)

1交易保證金-

2應收證券清算款-

3應收利息1,307,745.56

4應收申購款16,236,965.63

5其他應收款-

6待攤費用-

7其他-

合計17,544,711.19

六、基金份額變動情況

2007年2季度

期初基金份額總額878,786,601.62

本期基金總申購份額587,758,495.39

本期基金總贖回份額993,533,083.63

期末基金份額總額473,012,013.38

七、備查文件目錄

1.《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金基金合同》;

2.《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金招募說明書》及其定期更新;

3.《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金托管協議》;

4.《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金發售公告》

5.申萬巴黎收益寶貨幣市場基金在指定媒體上公告的其他各項公告。

上述備查文件中基金合同、招募說明書、托管協議和基金發售公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;其他各項公告放置于本基金管理人的住所。

本基金管理人住所地址為:中國上海淮海中路300號香港新世界大廈40層。

上述文件亦均可在本基金管理人的網站進行查閱,查詢網址:。

申萬巴黎基金管理有限公司

二零零七年七月一十八日

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