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ETF套利資金接盤獲利至少賺取20至30個BP

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在“8?16”事件中,ETF充當了重要的角色,借助上證180ETF和上證50ETF減持,光大證券降低了自身的損失,也令當日的ETF套利資金趁機“撈”了一把。據ETF基金經理預計,這些套利資金至少賺取了20至30個BP。

ETF成減持通道

在“8?16”事件中,為了減少風險暴露、降低持倉,光大證券策略投資部將買入的股票申購成上證50ETF和上證180ETF通過二級市場賣出,當日下午共賣出約18.9億元。

ETF市場的不斷發展,為光大證券得以順利出貨近19億元提供了足夠的市場容量。需要注意的是,借助ETF出貨也需要選擇容量足夠大,市場流動性足夠好的ETF產品。同花順數據顯示,16日ETF二級市場成交額最大的三只基金分別為華夏上證50ETF29.44億元、華泰柏瑞滬深300ETF14.39億元和華安上證180ETF8.48億元。目前成交量比較大的ETF主要有深100ETF、上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF及上證180ETF等。

光大證券通過上證50ETF和上證180ETF降低持倉,大量申購ETF理應造成相應ETF規模的增長,而從上周五ETF整體份額規模來看,僅上證180ETF增加了1.89億份,上證50ETF份額減少1.52億份。根據同花順數據,16日全市場ETF份額減少2.34億份。不過,19日上證180ETF份額減少了1.38億份,50ETF份額又微減0.17億份。業內人士表示,此前上證50ETF規模沒有明顯增加,是套利資金接盤所致,加上一些資金短期不看好藍籌股的贖回,這也導致上證50ETF出現凈贖回。

“8?16”事件不僅引發股市權重股大量追單,也引發ETF市場追隨者涌入。其中,華夏上證50ETF和華安上證180ETF成交量較此前顯著放大,16日華夏上證50ETF成交量較前一個交易日增加近5倍,華安上證180ETF甚至激增近8倍,兩只ETF在16日的成交總額較前一日增加31.75億元,若扣除光大證券當日所做的交易額,可能有13億左右的跟單源自該事件觸發的市場影響。

套利資金從中獲利

盡管ETF為光大證券提供了出貨通道,但是16日下午光大證券大量申購ETF時市場已經回落,光大證券或并未因此獲益。此外,16日上午收盤前,不明真相的追漲資金,也大概率遭受損失。而當日ETF市場的另一方參與者卻實實在在受益,據ETF基金經理預計,這些套利資金至少賺取了20至30個BP。

一位ETF基金經理表示,光大證券當日將買入的股票轉化為ETF份額,然后在二級市場賣出,ETF套利資金則反向在二級市場買入ETF。在這一過程中,光大證券未必賺到錢,反而是套利資金從中獲利。大量的ETF賣單短時間釋放,使得ETF存在折價套利機會,于是套利者在二級市場買入ETF,之后接著贖回。

上述基金經理指出,當時這些機構未必清楚事情真相,但是當系統自動檢測到套利空間時,就會觸發套利行為。除了“8?16”這種特殊事件所帶來的機會,只要市場主動買盤或賣盤量對市場影響比較大,就能帶來ETF的套利機會。

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